Techniki eksploracji danych w prognozowaniu giełdy

Książka opisuje możliwości wykorzystania modeli klasyfikacyjnych i regresyjnych znanych z eksploracji danych w prognozie szeregów czasowych notowań giełdowych. Prognozowanie notowań metodami eksploracji danych zyskuje na popularności, gdyż nie istnieją precyzyjne modele ekonometryczne mogące opisać zachowanie tych zmian. Modele regresyjne prognozują dokładną wartość zmiany, zaś modele klasyfikacyjne jedynie jej kierunek (wzrost bądź spadek). Prognoza jedynie kierunku zmiany zyskuje obecnie na popularności, gdyż z punktu widzenia inwestora jest to prognoza zwykle wystarczająca.