Analiza ryzyka w nowoczesnych finansach

Ze względu na coraz większą złożoność w świecie rzeczywistym, w ostatnich latach wzrosło znaczenie analizy ryzyka. Rozwój analizy ryzyka skorzystał również z rozwoju nowoczesnych finansów. Podstawowy proces podejmowania decyzji finansowych koncentruje się na relacji pomiędzy stopą zwrotu a ryzykiem związanym z każdą inwestycją. Niniejsza monografia śledzi wykorzystanie prawdopodobieństwa i statystyki w celu zapewnienia odpowiedniej podstawy dla analizy ryzyka oraz omawia różne modele, które są wykorzystywane w analizie ryzyka we współczesnych finansach. Omówione modele obejmują modele wyceny opcji, modele VaR, modele ryzyka kredytowego oraz modele symulacyjne. Dyskusja kończy się krótkim omówieniem ograniczeń modeli, roli innowacji finansowych i ostatnich wydarzeń we współczesnych finansach - teorii żalu, finansów behawioralnych, finansów inteligentnych, teorii KuU i podejmowania ryzyka strategicznego.Do przetłumaczenia tej książki wykorzystano sztuczną inteligencję.